前回は当サイトで配布している自動売買ツール(EA)をソースコードからコンパイルして、MT4で使えるように準備しました。
今回は、デモ口座を使ってこのEAをテストしていきます。
チュートリアル全体:FX貯金箱の作り方
前回:自動売買ツール(EA)を使えるようにする
次回:XMTradingの取引口座を開設する
バックテストの準備
前回EAを使えるようにしたので、MT4を開くとエキスパートアドバイザの中にCapybaraEAが表示されていると思います。
この状態からEAをテストしていきます。
ヒストリカルデータをダウンロードする
EAのテストは過去の取引データ(ヒストリカルデータ)を使って行います。
このようなテストをバックテストといいます。
最初にこのヒストリカルデータをMT4で入手します。
なおカピバラEAの初期設定値はAUDJPYを想定しているので、まずはAUDJPYのデータをダウンロードしてください。
(テスト方法を覚えたら、実行したい通貨ペアでテストして自分好みの設定を探ってみてください)
まずはヒストリカルデータの設定をします。メニューバーの「ツール」から「オプション」を選択します。
オプションの設定ダイアログが開きます。
「チャート」タブを選択して、一番下の「ヒストリー内の最大バー数」と「チャートの最大バー数」にでかい数字を入力します。9をいっぱい入れとけば大丈夫です。
入力したらOKで閉じます。
設定ができたのでヒストリカルデータをダウンロードします。
メニューバーの「ツール」から「ヒストリーセンター」を選択します。
今回はAUDJPYをダウンロードします。
AUDJPYは「Forex 2」に入っているので、+ボタンを押して開きます。
AUDJPYをダブルクリックすると時間足が表示されます。
1分足をダブルクリックしてデータを表示した状態にします。
この状態でダウンロードボタンを押して、データをダウンロードします。
トレードサーバと異なる値のデータがダウンロードされると警告がでますが、問題ないのでOKを押してダウンロードします。
ダウンロードが終わったら右下の閉じるボタンでウィンドウを閉じます。
これでデータの準備は完了です。
バックテストの設定
バックテストを実行する為に、メニューの「表示」から「ストラテジーテスター」を開きます。
画面の一番下に「ストラテジーテスター」が表示されます。(以下の赤枠)
テストの設定をしていきます。
まず、テストしたいEAを選びます。エキスパートアドバイザーの横の下↓で選択できるEAを表示して、CapybaraEAを選んでダブルクリックで確定します。
次に通貨ペアを選びます。今回はAUDJPYを選択してください。
次に実行する時間足を選びます。
ただ、カピバラEAは時間足に影響されないEAなのでなんでも良いです。今回はデフォルトの1時間足(H1)のままにしてます。
モデルはデフォルトの全ティックを選択します。
テストする期間を設定します。
長すぎても時間がかかるだけなので過去2年ぐらいにしておきます。
期間を指定にチェックを入れて、開始日と終了日をカレンダーで設定します。
今回は最適化はチェックを外します。
以上でバックテストの設定が出来たので、次にテストの前提の証拠金を設定します。
証拠金の設定
「エキスパート設定」ボタンでEAの設定を開きます。
証拠金と通貨を入力します。
デモ口座はスタンダード口座相当なので、あまり証拠金が低額だとEAのパフォーマンスが発揮できません。マイクロ口座で実際に運用する予定の金額の100倍を目安に証拠金を設定してください。
今回は、実際の運用金額を5万円考えて、証拠金は500万を入力します。
また、通貨の選択肢に日本円が無いので、「JPY」と直接入力します。
本当は次に「パラメーターの入力」でEAの設定を入力します。
今回はデフォルトのまま、一度テストを実行してみましょう。
OKを押して閉じます。
バックテストの実行と結果の確認
ストラテジーテスターの右下「スタート」ボタンを押してテストを開始します。
しばらくかかるので、待ちます。
プログレスバーが右まで伸びて、「ストップ」ボタンが「スタート」に戻ったらテスト完了です。
「結果」タブでテストの全取引結果が見られます。
「グラフ」タブで残高、有効証拠金、取引数量の時系列グラフが見られます。
「レポート」タブで全体の成績が確認できます。
今回の場合、500万の証拠金で2年間の純益が114万なので、年利10%程度ですね。
最大で証拠金が50%までドローダウン(含み損)を抱えてます。グラフと合わせてみると20年3月20日付近です。
テスト結果は保存しておきましょう。
レポート画面で右クリックするとメニューが出るので「レポートの保存」で保存できます。
html形式のファイルで保存できるので、適当な名前を付けて保存します。
保存したファイルをダブルクリックで開くとブラウザでテスト結果を表示できます。
下のほうに全取引結果が表形式で保存されているので、エクセルなどに張り付けて詳細な分析ができます。
一点注意ですが、バックテストは終了するタイミングでポジションを全て決済するようになっています。
今回はあまり影響ありませんでしたが、終了タイミングによっては含み損がすべて確定されて実際の取引と異なる結果になる場合があります。
取引履歴の最後「close at stop」になっている取引は結果から除いて評価するようにしてください。
まとめ
お疲れ様でした。
以上がMT4のストラテジーテスターを使った、EAのバックテストのやりかたになります。
このあとはEAのパラメータを変更して、バックテストを繰り返しながらチューニングしていきます。
ちなみに初期のパラメータ設定はAUDJPYに合わせて管理人が実戦投入したチューニングとなっています。
他の通貨ペアでEAを使いたい場合や、より良いパラメーターを探したい場合は次の記事でチューニングを行ってください。
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